使用手冊

預測市場 · Rust 量化交易

單一執行核心, 十種策略, 跨多個預測市場。

HarrierOnChain 開源的 Rust 預測市場交易機器人工具包實戰手冊——10 種策略、與平台無關的執行核心、跨 Polymarket / Kalshi 等 7 個平台、安裝設定、風控機制與使用流程。

Prediction Markets Trading Bot Toolkits 是 HarrierOnChain 開源的 Rust 交易機器人套件。它把複製跟單、跨市場套利、做市與結算狙擊等十種策略,建在同一個與平台無關(venue-agnostic)的執行核心上,目前在 Polymarket、Kalshi 等七個預測市場運行,並內建斷路器、深度防護與 dry-run 等安全機制。

harrieronchain/prediction-markets-trading-bot-toolkits
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7 分
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315
交易策略
10
上線平台
7
開源授權
MIT
本頁章節

01這是什麼

把十種策略, 建在同一個執行核心上。

Prediction Markets Trading Bot Toolkits 是一套用 Rust 寫的預測市場交易機器人。核心設計是把十種不同的交易策略,建在同一個與平台無關(venue-agnostic)的執行核心上:策略邏輯與下單執行分離,換平台時只換設定,不必重寫策略。語言組成為 Rust(37.4%)、TypeScript(37.2%)與 HTML(24.3%),建置需要 Rust 1.70+。

十種策略涵蓋複製跟單、跨時框 BTC 套利、跨市場套利、方向性套利、價差捕捉(spread farming)、體育賽事快進快出、結算狙擊、盤口失衡偵測、雙邊做市與鏈上巨鯨訊號偵測。每種策略對應一種市場結構或價格失衡來源,而非同一招的變體。

目前在七個平台上線:Polymarket(支援全部十種策略)、Kalshi(七種)、Limitless、Drift BET(Solana)、Augur(Ethereum)、Azuro 與 Myriad Markets。官方 Roadmap 另列 Robinhood Predictions、Crypto.com、DraftKings、FanDuel、Hedgehog Markets、Zeitgeist 等 20 多個平台,屬規劃中,尚未上線。

  1. 行情訊號

  2. 策略決策

  3. 風控檢查

  4. 下單執行

  5. TUI 監控

十種策略,一個與平台無關的執行核心,跨多個預測市場上線。

— Prediction Markets Trading Bot Toolkits · 專案定義(依 README)

02安裝與設定

先準備 Rust 1.70+, 再從設定檔開始。

README 沒有提供一行式安裝指令。可確認的前置條件是 Rust 1.70+ 工具鏈(以 rustup 安裝);設定透過 repo 內的 config.yaml.example 與 config.json 範本完成。以下流程依 Rust 專案慣例與 repo 的檔案結構推導,實際指令請以 repo 為準。

bash
# 前置:Rust 1.70+ 工具鏈(rustup)
git clone https://github.com/HarrierOnChain/Prediction-Markets-Trading-Bot-Toolkits.git
cd Prediction-Markets-Trading-Bot-Toolkits

設定策略與風控參數

repo 提供 config.yaml.example 與 config.json 兩份設定範本。複製範本後,在設定檔中啟用要跑的策略、填入平台 API 與錢包資訊,並設定 dry-run、斷路器與最小下單額等風控參數。

bash
# 複製設定範本,填入平台 / 錢包 / 策略參數
cp config.yaml.example config.yaml
# 建議先以 dry-run 模式啟動,確認行為後再動用真實資金

03十種策略

十種策略, 各自一種市場結構。

下表把工具包的十種策略依類型分組:套利、做市、執行與訊號偵測。每種策略對應一種市場結構或價格失衡來源,而非同一招的參數變體。所有策略共用同一個執行核心與安全層,可同時啟用多種並跨平台運行。

跟單 · 01

Copy Trading

多錢包鏡像

鏡像追蹤多個目標錢包的下單動作,複製其部位變化。

套利 · 02

BTC Arbitrage

跨時框套利

在 5m / 15m / 1hr 視窗間套利,官方稱約 42ms 延遲。

套利 · 03

Cross-market Arb

跨平台套利

鎖定 Polymarket 與 Kalshi 之間的同事件價差。

套利 · 04

Directional Arb

方向性對沖

以對沖底倉執行帶方向的套利。

做市 · 05

Spread Farming

價差捕捉

賺取買賣價差(bid-ask capture)。

執行 · 06

Sports Execution

賽事快進快出

體育市場低延遲下單,官方稱 <50ms FAK。

結算 · 07

Resolution Sniper

結算狙擊

鎖定接近確定、將以 $1.00 結算的標的。

訊號 · 08

Orderbook Imbalance

盤口失衡

偵測訂單簿買賣力道失衡並據以下單。

做市 · 09

Market Making

雙邊掛單

雙邊 GTD 掛單做市,提供流動性。

訊號 · 10

Whale Signal

鏈上巨鯨

偵測鏈上巨鯨動向,作為進出場訊號。

你想做什麼?對應策略

你的目標對應策略
複製高手的部位變化Copy Trading
吃同一事件的跨平台價差Cross-market Arb
提供流動性、賺買賣價差Spread Farming · Market Making
鎖定接近結算的確定性標的Resolution Sniper
依盤口或鏈上訊號進場Orderbook Imbalance · Whale Signal

04平台覆蓋 · 風控原則

跨七個平台上線, 每筆單先過風控。

以下內容整理自 repo 的 README。工具包目前在七個預測市場上線,各平台支援的策略數不同;另有 20 多個平台列於 Roadmap。所有下單都先經過共用的風控與安全機制。本節不含未經查證的社群評論。

平台 01 · Polymarket:全部十種策略

唯一支援全部 10 種策略的平台,也是工具包的主力場域。其餘平台的策略支援度較窄。

依 README

平台 02 · Kalshi:七種策略

支援其中七種策略,並與 Polymarket 構成跨市場套利(Cross-market Arb)的兩端。

依 README

平台 03 · 另外五個已上線平台

Limitless、Drift BET(Solana)、Augur(Ethereum)、Azuro、Myriad Markets。各平台支援哪些策略,README 未逐一列出。

依 README

平台 04 · Roadmap:20+ 平台規劃中

Robinhood Predictions、Crypto.com、DraftKings、FanDuel、Hedgehog Markets、Zeitgeist 等列於規劃,尚未上線,不應視為現有功能。

依 README · Roadmap

風控 05 · 斷路器與深度防護

circuit breaker 在條件異常時中止交易;depth guard 在訂單簿深度不足時避免下單,降低滑價與被夾風險。

依 README · 安全機制

風控 06 · dry-run 與最小下單額

dry-run 模式可在不動用真實資金的情況下測試策略;trade floor 強制最小下單額,確保部位仍有足夠規模可退出。

依 README · 安全機制

05使用流程

從設定一種策略, 到 dry-run 監控。

README 沒有逐步的指令教學,以下流程依設定範本與 Rust 專案慣例還原一次典型用法:複製設定範本、啟用單一策略、開 dry-run、在 TUI 觀察行為。下方指令與設定欄位僅為示意,實際名稱與啟動方式以 repo 的 config.yaml.example 與 README 為準。

~/Prediction-Markets-Trading-Bot-Toolkits · dry-run


# 1 · 複製設定範本
$ cp config.yaml.example config.yaml


# 2 · 啟用單一策略並開 dry-run
#     欄位名稱以 config.yaml.example 為準,以下為示意
  hl: strategy: cross_market_arb
  hl: venues: [polymarket, kalshi]
  hl: dry_run: true
  hl: circuit_breaker: on
  hl: trade_floor_usd: 1.0


# 3 · 以 Cargo 建置並啟動(實際指令見 repo README)
$ cargo run --release


# [啟動執行核心 · venue-agnostic core]
# [載入策略:cross_market_arb · dry_run = true]
# [連線:Polymarket CLOB · Kalshi API]


ok: ✓ 風控就緒:circuit breaker · depth guard · trade floor


# 4 · TUI 監控(示意輸出)
  掃描同事件跨平台價差 ……
  hl: Polymarket YES 0.62 / Kalshi YES 0.58 → 價差 0.04
  depth guard:兩邊訂單簿深度足夠 ✓
ok: [DRY-RUN] 擬買 Kalshi YES、賣 Polymarket YES(未實際下單)


# [dry-run 模式不動用真實資金;確認行為符合預期後再關閉 dry_run]

同一套策略邏輯,換平台只換設定。

— venue-agnostic 執行核心(依 README)

為什麼先跑 dry-run

這是會動用真實資金與錢包私鑰的程式。先在 dry-run 模式跑過完整流程,確認策略訊號、風控門檻與下單邏輯都如預期,再關閉 dry-run。略過這一步,設定錯誤會直接變成真實虧損。

venue-agnostic 的價值在這裡顯現:同一份策略設定,改動 venues 欄位就能換平台,不必為每個市場重寫邏輯。但每個平台的 API 限速、結算規則與法遵要求不同,跨平台前仍需逐一確認。

06先看清楚這些

上路前, 先認清邊界。

07進階路徑

把它接上你的交易流程。

工具包的價值在於執行核心可重用:策略邏輯與平台解耦,改設定就能換場域。以下是上手後的延伸方向,順序也是建議的學習路徑。

上手地圖

**1. 先讀 SECURITY.md。**了解金鑰保管、權限與已知風險邊界,再考慮放入真實資金。

**2. 對照 config.yaml.example 逐項設定。**每個策略、平台與風控門檻都寫在設定檔裡;先讀懂範本欄位,再動手改。

**3. 從單一平台 + dry-run 起步。**先在 Polymarket 跑通一種策略,確認訊號與風控行為後,再擴張到 Kalshi 等其他平台。

**4. 需要中文說明就讀 README.zh-CN.md。**repo 內附簡中版說明,可作為英文 README 的對照(以英文版為準)。

**5. 貢獻前看 CONTRIBUTING 與 CODE_OF_CONDUCT.md。**送 PR 或回報問題前,先讀專案規範。

最該讀的三份

① README.md:策略、平台覆蓋與安全機制的完整說明。 ② README.zh-CN.md:中文版說明,降低閱讀門檻。 ③ SECURITY.md:金鑰與風險邊界,動用真實資金前必讀。

十種策略,一個 venue-agnostic 執行核心,風控內建在每筆下單之前。

— Prediction Markets Trading Bot Toolkits · README